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交易次數越少越好

如果手上有單的時候,您的心跳血壓隨著 K 棒的上上下下跟著浮動的話
可以很確定的告訴您
您是很難獲利的。



頻繁的交易是無法獲利的元兇
每天都要交易期貨的人
今天平倉後,明天還要繼續交易
對於不預設多空立場的作法來說
頻繁平倉只是徒然增加交易次數而已,對獲利沒有任何幫助。



有一種說法:
"只要每次交易都贏一點點,就算交易頻繁也沒關係。"
這話聽起來好像有點道理
而我們觀察且經過無數次實驗的結果
這句話若要成立為事實的前提是您必須是萬能的天神
凡人是不容易做到的。



怎麼說呢?
來舉一個例子各位可以馬上的清楚了解





我們來設計一個交易模型,玩法非常簡單
以每個月第一天的開盤點為準,畫出一條基準線
在這個月中,只要高於這條基準線我們就作多,低於線下就做空
每個月固定在月底最後一天平倉
然後下個月初開始,一樣以下個月的開盤點為基準,繼續重複一樣的動作
開始之後就不理他,全部交給程式去下單



這種程式只有簡單的邏輯:
1. 高於基準,呆呆作多
2. 低於基準,呆呆做空
3. 月底到了,呆呆的平倉。



如下圖所示,我們以紐約輕原油的走勢來觀察
當然,您可以用任何 K 線圖來觀察也行,例如台指期
用輕原油當例子的原因是因為他不會跳空,圖形比較具有連續性。






各位看看
每個月的第一天的開盤價都有一條綠色的線條
這就是剛剛說的基準線
該月以這個基準線為準
假設換倉問題不考慮的話,除了十一月可能輸錢之外
是不是每個月都是獲利呢?



如果一樣的方法,一年只有一個水平的基準線的話
也就是每年的第一天或是選一天的某個價格為基準線
假設期貨沒有結算日可以留倉一年
用這種最笨最呆的方式來交易
那麼交易期貨想輸,那可變成一件很困難的事情了。



事實是不是如此,各位可以自行去觀察你喜歡的商品 K 線圖就可以了解了。



由此我們可以知道一些事實
獲利不是什麼複雜的事且困難的事
根據理論與實驗的結果恰好相反
簡單才是獲利的根本方法
這一點很多人不知道,總以為市場必須有高深的學問或犀利的知識的人才不會虧損
進而不斷的去尋找獲利的手段與聖杯
殊不知原來最重要的關鍵是自己的交易理念。



懂歸懂,做歸做
能做到以上所說的簡單交易法的人實在寥寥無幾
明擺著這樣是鐵賺的但是想這樣做的人卻非常少
原因是什麼我想各位都知道
就是人性問題
接著我們來分析一下自己,釐清一些矛盾。



問題一
對於每天都在交易的您,不管您是留倉還是今天才開始的新策略
只要您的手上有部位
那麼只要市場價格跳動,您的浮動損益就會改變
是不是?肯定是囉。



問題二
今天收盤後,不管今天是輸是贏,也不管今天是否有留倉
只要明天還想繼續交易
那麼明天肯定也會有輸贏
所以明天收盤後您帳戶裡面的金額應該會跟今天不同
是不是?肯定是囉。



問題三
目前價格越靠近基準線或是自已覺得多空的分界點
由於價格還沒離開自己剛下單的區域,這單下去會平倉還是會停利要過一段時間才知道
剛下單的時候狀況不明,代表越有可能被多空巴來巴去
換句話說
停利就不用談了,每一次的新交易,就會面臨一次新的停損點
是不是?



如果以上三點大家都認同的話
那麼,為什麼要平倉呢?



如果明天還要繼續交易,還要繼續進入市場的話
這代表明天我們帳戶裡面的金額還是會變動
對於今天已經平倉的"平倉損益"來說
依然是一種"浮動損益"
因為明天仍然要繼續交易,帳戶裡面的金額那將永遠是"未平倉浮動損益"
當我們有這一點認知的時候
留不留倉只是晚上好不好睡的問題,那是個人問題
基於本篇文章一開始的理論來說
減少交易次數才是獲利根源
這兩點在我們的生活上,我們的感官心情上發生了衝突
因為我們是人類,我們不希望生活上感覺不好
無論今天平倉是贏是輸,對我們來說都是一種放鬆,一種了斷,一種結束的表面行為
事實上
今天平倉賺的錢怎麼可能算是自己的
最多只能說今天先放自己口袋而已,明天還是要繼續拿出來拼
對於明天還要繼續交易的人來說,哪來的結束論?



除了安心一點,明天更有勇氣對付盤勢之外的意識形態
有一種重新再來的感覺之外
對於真實數據與理論上是沒有正面意義的
明天又要重頭開始
所謂重頭開始,就是反手基準點一定在目前市價附近吧?
那是不是代表越有可能被多空巴來巴去?



或許有一種想法:"不一定啊,說不定我昨天多單賺錢,今天空單賺錢,兩頭賺呢!"
如果這樣想的話,只能說有點天真了。



對於長線來說
一個新策略的開始,最痛苦的時段就是初期
初期要找一個方向出來,會經過一段巴來巴去的過程,時間久了方向出來才能獲利
要被巴幾次才有波段要看天意
另外,價格要離開我們的成本區,一定需要時間的幫助
不可能現在買進多單 8000 點,十分鐘之後就到 9000 點了。



一開始要脫離危險區,需要一個方向出來
這個方向能讓價格遠離你的基準點,然後再也不會巴來巴去
再來只要期待方向能繼續延續,就不用去管其他的震盪了
這個脫離危險區的波段,常常會是將來賺大錢的墊腳石
然而,很多人把這段保命的波段拿來當獲利了結
然後,明天繼續拿市價附近來當基準點,又準備被巴來巴去
拿贏來換輸,吃飽換餓
不是很沒意思嗎?



因為很多人覺得我可以今天賺,明天也想賺
交易不容易獲利,心態就是一個貪字
之前我們已經談過一個論點,就是獲利的人並不是很知道如何才能獲利
他們只知道如何去避免損失



那我們一定要想辦法贏最多嗎,不是的。
我們應該去多想想怎麼才能輸最少。
不用去想那些贏最多方法,那是無解
去想盡辦法能輸最少才是王道



贏家不是懂得如何贏,而是懂得如何輸
輸家總是想著如何贏,沒想過學會輸
成功沒有絕對的方法,但是導致失敗的因素倒是很多
這場遊戲不是比誰比較聰明做的對
而是比看誰犯的錯誤少。

回應(1)

陳念群 於 2019-02-24 09:48 回應

請問程式交易如何收費




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