程式交易俱樂部
文章分類

新消息通知我

00902693
tracker

我們的核心觀念 -- 趨勢現象

以前台灣六合彩盛行的時候
有些人為了得到容易中獎的號碼,四處去求明牌
到了廟裡
濟公活佛建議的號碼,就是"濟公牌"
蒼蠅走過的痕跡如果看起來也像號碼,那這個就是"蒼蠅牌"
不管是什麼牌都說明了一個概念
我們需要明燈來指引未來。



有些從來沒去了解過什麼是程式交易的人
聽到電腦會告訴您作多或作空,或是電腦建議買進賣出哪隻股票這種事情
認為這是"電腦牌"
電腦用特定的方法去計算出未來,然後買進或賣出期貨。



或許有些人能做出這種預知未來的電腦程式吧
坦白說我們設計不出這種東西
未來走勢對我們來說仍然無法捉摸
我們只能靠一些客觀的理由與現象來設計電腦程式
讓電腦程式能有理化地執行它該有的交易。



介紹一下最基礎的理論
這個理論貫穿我們的程式交易核心觀念
對我們的程式說是一個絕對性的原則。



這個理論我們先做個實驗,當實驗結果出現的時候就很容易清楚
實驗的時候,我們需要 Excel 這個軟體。



首先,將 Excel 打開
隨便找一格,輸入以下這行字

=if(int(rand()*2)=0,-1,1)

這行的輸入會使電腦產生一個亂數
經由函數轉換計算
這一格的內容不是 1 就是 -1,機率是 50%
您可以把游標停到其他格子,然後按下 del 鍵,這樣那一格就會立刻重新計算。



假設
當亂數是 1 的時候就是買進
當亂數是 -1 就是賣出的話
那我們可以在 B1 設定一個"原始股價"
A2 就是目前買進賣出狀況,由電腦隨機計算
B2 就是買進或賣出之後的目前股價



上圖的意思就是
1. 這檔股票或期貨的價格一開始是 100 元
2. 當賣出一張股票,價格剩下 99 元
3. 當買進一張股票,價格又變成 100 元
4. 當賣出一張股票,價格剩下 99 元
5. 當賣出一張股票,價格剩下 98 元

這樣的買進賣出的狀況,我們讓他隨機計算一萬次以上
然後
把這檔虛擬股票的的價格記錄下來,畫成折線圖
會得到這樣的結果:



如何?
這個樣子,像不樣某檔股票的走勢呢?



呵呵
您也可以自己試試看
請到這裡下載這個 Excel 的檔案 (下載 book1.xls,大小 1.02MB)
下載完畢打開後
裡面已經把資料和圖形都輸入好了
您只要把游標,移動到空白的一格
然後按下 del 鍵
全部的亂數就會重新計算一次。



多按幾次吧
看看圖形的變化
是不是很像某天您曾經贏大錢的走勢呢?
還是某次輸大錢的走勢?



這個走勢怎麼出現的?
剛剛說的很清楚,也一步一步做出來
就是讓電腦取一個漲跌機會為 50% 的數字,連續買賣一萬多次出現的連續圖形
原理相當的容易



看過這個實驗結果
我們來討論一下理論

 

股票也好,期貨也好,漲跌根本就是亂數所組成
而這些亂數也就是時事
當這家公司運氣來了,發生了某些事情,股價就會上揚
如果最近氣候良好,小麥生產過剩,小麥的價格就會掉下來
最近哪裡發生大地震,那就該漲的漲,該跌的跌
誰也不知道下一秒會發生什麼事情。



股票價格也好,期貨指數也好
在一個連續性走勢的狀態裡面,這些價格一定會有一種趨勢現象的存在
就是呢
價格會朝某個方向前進,但我們永遠沒辦法知道價格什麼時候會停止甚至反轉
這種價格持續往同方向前進的現象
我就稱之他為趨勢現象。
趨勢現象是存在這個大自然的現象
任何事物只要還在活動
狀態的變化一定是從某個狀態移動到某個狀態,但時間有快有慢不一定。



既然未來的走勢是一種亂數
而亂數在實驗中,代表著時事
所以呢
如果我們根本不懂如何分析時事就去分析股票或期貨走勢的話
一直去鑽研如何才能摸懂未來會漲會跌的一些行為
個人覺得實在沒那種必要去傷腦筋
很多價格或指數不是一般人能預知或是計算的(不過這些可能被小部分人操控)。



經過這樣的實驗希望各位可以破除一些迷思
就是當您在觀察 K 線圖的時候
別去認為去觀察 K 棒的型態可以去估算出未來
真正的技術分析技術可能沒有想像的那麼簡單
股市中,大戶在炒作的時候因為量的關係一定會露出馬腳
專業的技術分析人員有辦法去找出這些馬腳,並且猜測下一步大戶會怎麼做。
如果我們根本沒這種功力還去分析的話
那這就像小孩子在看圖編故事一樣
看圖說故事最少還有邏輯
看 K 線圖說故事那比神棍還可怕啊。



趨勢現象是我們的程式交易的核心
因為程式交易是沒辦法考慮市場面消息的,電腦看不懂報紙新聞啊
哪家公司好哪家公司不好程式是完全不曉得的
但是呢
程式只知道,如果這家公司好,股價一定漲
那他就一定呆呆買進
因為,這家公司肯定發生了什麼事情,股價才會漲
可能是研發出新產品,或是被併購,或是接到大訂單之類的
當某個觸發擊中這檔股票,他就一定會漲一段
我們不需要去了解到底發生了什麼事情
我們只要知道趨勢現象的存在就夠了
就是看漲做多,看跌作空,簡單到不行
如果您想用程式來幫您獲利的人
請您信這個理論,對未來絕對不預設多空立場
保持客觀理性的態度來面對市場是比較好的作法。     

回應(0)



記住我的個人資料